飄同學(xué)
2021-06-26 09:59老師，這里的0.06、0.07對應(yīng)顯著性水平嗎？以往題干中一般都告訴的是關(guān)鍵值。這個怎么判斷到底是關(guān)鍵值還是顯著性水平呢？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
Adam助教
2021-06-28 18:18
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
0.06和0.07，是P-value的值。
這個值和顯著性水平進行比較
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追問
它們和0.045一樣，都是p值吧？0.045比較小，所以拒絕？
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Jenny助教
2021-06-29 10:25該回答已被題主采納
嗯嗯，是的，都是p值，只不過0.06和0.07都是針對t統(tǒng)計量，而0.045是針對f統(tǒng)計量，但這三者都是跟顯著性水平，0.05比較，如果小于0.05，則拒絕原假設(shè)。
因為這道題目的假設(shè)是聯(lián)合假設(shè)，所以應(yīng)該用f檢驗，對應(yīng)的就是f統(tǒng)計量的p值，如果是分開單獨檢驗不同系數(shù)估計量，那么就用t檢驗即可。
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追問
顯著性水平應(yīng)該是95%對應(yīng)的值1.645吧？為什么是0.05呢？
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追答
顯著性水平（significance level）是alpha哦，你說的95%是置信水平哦，一般來說置信水平是高于90%，因為它代表你有多少把握認為結(jié)論是正確的，如果設(shè)置得很低，那就沒有必要去做檢驗了。而alpha=1-置信水平，所以這里置信水平是95%， 顯著性水平是5%。
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追問
嗯嗯，明白的，我想問的是，0.045、0.06、0.07是和0.05這個數(shù)值比較嗎？以往不是和95%對應(yīng)的關(guān)鍵值1.645進行比較嗎？
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追答
嗯嗯，是和0.05比較，p值都是跟alpha比較。統(tǒng)計量，比如t-stat，f-stat，才是和95%的關(guān)鍵值1.645（假設(shè)單尾）比較。
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追問
老師，題干中沒有出現(xiàn)α，是怎么知道0.05就是α的？
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追問
p值就是和顯著性水平比較的吧？
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追答
題干說了置信水平是95%，alpha或者說顯著性水平等于1-置信水平哦，所以這里alpha是5%.
對的，p值就是和顯著性水平比較。
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