飄同學(xué)
2021-06-26 11:21老師，高F低t-test的組合，是不是說(shuō)整體組合解釋力度較好，但沒(méi)有一個(gè)解釋變量是顯著的？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-06-29 10:37
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同學(xué)你好，是這個(gè)意思，而這個(gè)現(xiàn)象的出現(xiàn)往往就意味著多重共線性，這類(lèi)題目也是考試常會(huì)涉及的。高F說(shuō)明解釋變量整體是具有顯著解釋效力的，但是對(duì)于單個(gè)變量做假設(shè)檢驗(yàn)（t檢驗(yàn)）時(shí)，單個(gè)變量又都沒(méi)有解釋力度，而這種矛盾點(diǎn)就是來(lái)自于多重共線性,由于多重共線性的存在，變量之間相互關(guān)聯(lián)，導(dǎo)致變量系數(shù)估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤增大（估計(jì)難度增大），所以t統(tǒng)計(jì)量的分母增大，那么相應(yīng)的t統(tǒng)計(jì)量算出來(lái)就比較小，會(huì)誤導(dǎo)做出參數(shù)為0的判斷，所以t是不顯著的。
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