Lyrik
2021-06-26 11:43請(qǐng)問(wèn)老師股票價(jià)格的VaR和利率的var怎么計(jì)算?。坑泄絾??這部分課堂老師都沒(méi)講,但是后面習(xí)題卻有這種題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-06-28 15:29
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同學(xué)你好,就是傳統(tǒng)公式:
var=(u-z*σ)的絕對(duì)值。
現(xiàn)金形式的var就是:(u-z*σ)*金額。
就可以了
一般情況下都是默認(rèn)u=0的
