loveshihongyu
2021-06-26 14:36老師您好, 這是下午題P115的一道題, 這個(gè)condor 我能理解DD2=DD5,DD10=DD30, 但是我知道, DD5需不需要等于DD10呢? P115的這一道題的DD2為什么等于長(zhǎng)期債券的dollar duration呢?謝謝
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-06-28 11:38
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同學(xué),早上好。
condor的要求是久期中性,那么Condor要求4筆頭寸的dollar duration都相等,因此長(zhǎng)期的MV*PVBP需要等于2年的MV*PVBP。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn),煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力,祝你順利通過考試~
