undefinable
2021-06-26 18:1922題，premium是會(huì)導(dǎo)致roll yield 小于0啊，為什么還會(huì)更高？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-06-28 09:45
該回答已被題主采納
同學(xué)你好！
roll yield = (S-F)/S。long方：+(S-F)/S，short方：-(S-F)/S。F>S，long方：roll yield為負(fù)，short方：為正。
現(xiàn)在是有歐元資產(chǎn)，想要hedge。而題目問的是the hedge will experience higher，所以是賣出forward，是short方。也就是roll yield為正。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過考試~
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