飄同學(xué)
2021-06-27 01:20老師，一般算折現(xiàn)到期初時(shí)，分紅不會(huì)在-rt里面減去吧？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-06-28 15:41
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同學(xué)你好，
如果你說(shuō)的是二叉樹(shù)方法，將期權(quán)期望收益折現(xiàn)至期初時(shí)，股票雖然有分紅，但已經(jīng)在p中體現(xiàn)。所以折現(xiàn)時(shí)，直接是-rt
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