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2021-06-27 10:17老師2018年3月份卷二的這道動態(tài)組合保險策略的題目,我這樣子算算出來的答案是-452份期貨合約,因為題目說該組合和市場組合有相同結(jié)構(gòu),所以β值是1,我就往里面乘以1. 算出來-452份期貨合約,我拿計算器算好像不管是單利還是復(fù)利都是-452份合約,算不出來-448。
所屬:CIIA卷二 > 衍生產(chǎn)品估值與分析 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-06-28 18:04
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同學(xué)你好,
沒錯哈。
按照你的這個式子,最后計算結(jié)果是:447.7556156
