是同學(xué)
2021-06-27 14:20S^2為什么是BLUE? 它滿足linear么? 它不是linear function of the sample data啊
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-06-29 11:50
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同學(xué)你好,老師主要要強(qiáng)調(diào)的應(yīng)該是S^2具有無(wú)偏的特性,而B(niǎo)LUE一般是針對(duì)均值,比如μ或者OLS系數(shù)估計(jì)量來(lái)說(shuō),一般不涉及方差。 S^2是樣本均值的無(wú)偏方差,因?yàn)閷?duì)分母進(jìn)行了調(diào)整,即除以n-1而不是n,等于總體的真實(shí)方差,所以它具有無(wú)偏性,主要是要跟sigma cap^2區(qū)分,sigma cap^2是有偏的樣本方差,其分母是n。
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追問(wèn)
好的,那如果題目的選項(xiàng)中說(shuō)S^2是blue的,算正確說(shuō)法還說(shuō)錯(cuò)誤說(shuō)法?
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追答
題目如果這么說(shuō)的話是錯(cuò)的,BLUE只是針對(duì)均值,但是如果說(shuō)S^2是unbiased,這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的。
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追問(wèn)
明白了!
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追答
好的,如果這里還有任何問(wèn)題,隨時(shí)歡迎追問(wèn)。
