小同學(xué)
2021-06-27 15:23老師，這里的160是怎么得出的？用long的580減去short的420嗎？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-06-28 16:10
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同學(xué)你好，對(duì)的
整個(gè)組合是兩個(gè)策略。
longcall，對(duì)應(yīng)delta=+580。
long put，對(duì)應(yīng)delta=-420。
整合組合的delta=+580-420=+160。
這個(gè)時(shí)候想要將整個(gè)組合delta對(duì)沖至0，需要使用股票，一個(gè)股票的delta為1，需要多少份呢？
+160+N*1=0.
N=-160
0
0
0
0
