黃同學(xué)
2018-05-08 10:28為什么之前課上講的算TBA的時(shí)候價(jià)格有加上coupon，這里卻不用
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-05-08 18:12
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$10M(4%/12 + 1%)=$133,333.33
AI=$100 × 4% × 15/360 = $0.1667
$10M × (102 + 0.1667)/100 = $10,216,666.67
$10,216,666.67 × 0.5% × 31/360 = $4,398.84
(101.73+0.1667)/100 × $10M ×(1-1%) = $10,087,773.30
$10,216,666.67+ $4,398.84- $10,087,773.30=$133,292.21
(101.5+0.1667)/100 × $10M ×(1-1%) = $10,065,003.30
$10,216,666.67+ $4,398.84- $10,065,003.30 =$156,062.21
答案如上，你想問的是哪一步呢？
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追問
您這個(gè)是在計(jì)算買賣TBA時(shí)有加上coupon，但是在課上我看梁老師直接就是用102算
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追答
應(yīng)該加上coupon更精確的。
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