小同學(xué)
2021-06-27 17:3419題的D為什么不對(duì)呢？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-06-29 13:15
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同學(xué)你好，協(xié)方差平穩(wěn)要求均值穩(wěn)定，方差穩(wěn)定，時(shí)間間隔相同的情況下，協(xié)方差亦穩(wěn)定。那么這個(gè)其實(shí)就是暗示了自相關(guān)系數(shù)的問(wèn)題，因?yàn)樽韵嚓P(guān)系數(shù)等于時(shí)間序列yt 與其滯后階yt-τ 間的協(xié)方差除以各自的標(biāo)準(zhǔn)差，既然協(xié)方差是穩(wěn)定的，方差也是穩(wěn)定的，那么間隔想通過(guò)的自相關(guān)系數(shù)自然就是穩(wěn)定的。
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