Ray
2021-06-27 18:26您好,這個KR01的聯(lián)系題里面,算10年的KR01,不應(yīng)該是delta p比delta y嗎?可為什么只算delta p,而不除以delta y呢
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1個回答
Adam助教
2021-06-28 16:19
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同學(xué)你好,
注意題干,說是的利率變動:1 basis point。
KR01的定義,就是利率變動1bp,對應(yīng)的債券價格變動量
