康同學
2021-06-27 19:28cap是CR的cap,為什么與折現(xiàn)率7.2%比較?
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1個回答
Vincent助教
2021-06-28 13:30
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你好
浮動利息債券的二叉樹上的利率即作為coupon rate, 又作為折現(xiàn)率。
所以,如果沒有cap和floor, 其coupon rate 和折現(xiàn)率始終相等,所以浮動利息債券價格就等于其面值。
