飄同學
2021-06-27 20:22老師,Δ-Γ法是不是類似債券的凸性,公式和作用都和債券凸性類似?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-06-28 16:21
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同學你好,是類似的。
delta gamma。
期中delta類似債券久期,gamma類似債券凸性
