陶同學(xué)
2021-06-27 21:15請問老師IC曲線與CA L的切點為什么會是optimal portfolio?這不應(yīng)該是IC與EF的切點嗎?
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1個回答
Irene助教
2021-06-28 10:50
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同學(xué)你好
最優(yōu)組合是主觀(客戶)世界與客觀(產(chǎn)品)世界的切點。
在馬科維茨的理論中,用EF描述客觀世界,所以IC與EF的切點是最優(yōu)組合
但是在威廉夏普引入無風(fēng)險資產(chǎn)后,就用CAL作為客觀世界的描述,這個時候IC和CAL也是主觀與客觀世界的切點,也屬于optimal portfolio
