Ray
2021-06-27 21:27老師，泊松分布的lamda和hazard rate的lamda，以及EWMA的lamda一樣么？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-06-28 16:43
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同學(xué)你好，不一樣。
各自公式下有各自的定義。。
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追問(wèn)
老師您好，借著這個(gè)機(jī)會(huì)，有個(gè)問(wèn)題，就是利率互換的，一直沒(méi)弄明白，打個(gè)比方，EURUSD=1.3，是不是就是說(shuō)EUR=1.3USD， 那這里的EUR就是X， USD就是Y，在利率互換里面，應(yīng)該是就EUR在分母，USD在分子是嗎，只要判斷誰(shuí)是X，誰(shuí)是Y，不管是利率互換，還是貨幣互換，還是遠(yuǎn)期都使用是吧？又比如在貨幣互換中，還是EURUSD=1.3，然后題目讓求USD是賺了還是賠了，那么最后是用RUR*1.3還是EUR/1.3呢？什么時(shí)候該乘，什么時(shí)候該除？一直沒(méi)搞明白。
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追答
你說(shuō)的是在這些產(chǎn)品中的“匯率”問(wèn)題吧。
1：你的理解是對(duì)的。
EURUSD=1.3，就是說(shuō)EUR=1.3USD， 那這里的EUR就是X， USD就是Y，也就是1個(gè)X可以兌換1.3個(gè)Y
2：只要是涉及到“遠(yuǎn)期匯率”的相關(guān)計(jì)算，X是分母，Y是分子。
只要區(qū)分好哪個(gè)是X，哪個(gè)是Y就可以了。
3：用你求的EUR*1.3，就轉(zhuǎn)換成了，美元。
因?yàn)?.3表示，一個(gè)英鎊價(jià)值1.3個(gè)美元。現(xiàn)在我有N個(gè)英鎊，這N個(gè)英鎊價(jià)值，就是N*1.3個(gè)美元
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