黃同學(xué)
2021-06-27 22:34關(guān)于delta of protective put, stock的delta是1,put的delta是【-1,0】,而delta of protective put= d of stock+d of put,所以d of protective put應(yīng)該是【0,1】吧??
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Kevin助教
2021-06-28 10:45
該回答已被題主采納
同學(xué)你好!
是的,理解得完全正確。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn),煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力,祝你順利通過考試~
-
追問
收到。 那如果這樣,delta of covered call 和 protective out 其實(shí)都是 【0,1】?
-
追答
同學(xué)你好!
是的。
