談同學(xué)
2018-05-08 11:15題干中的10.4%代表的是什么,然后95%的概率為什么答案中1.65沒有用到,我就感覺標(biāo)準(zhǔn)差和分位數(shù)都沒用到。
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-05-08 11:57
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學(xué)員你好,95%VAR 這里給出的是10.4% 然后問題 when second-order terms are considered,long at put gamma>0,所以var會(huì)變小點(diǎn),根據(jù) var(dp)=delta*var(ds)-0.5*gamma*(var(ds))^2
