小同學(xué)
2021-06-28 11:23老師,這題怎么理解
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-06-28 16:57
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同學(xué)你好,
很簡(jiǎn)單呀。
讓你計(jì)算兩年后,累計(jì)損失。換句話說,就是會(huì)違約的概率
那么我們就直接計(jì)算:不會(huì)違約的概率,然后用1減去就這個(gè)概率就可以了。
兩年后不會(huì)違約的概率:(1-違約)*(1-違約)。
兩年后違約的概率:1-上面的概率
