GIN
2021-06-28 13:02請(qǐng)問老師,押卷第24題,怎么理解port.A不可能?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-06-28 13:09
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同學(xué)你好,根據(jù)題干可知市場(chǎng)組合的sharpe ratio等于0.667,而市場(chǎng)組合是位于CML線上的,所有的投資組合只可能位于CML線及其以下的位置,超過這個(gè)CML的斜率是不可能達(dá)到的,而CML的斜率就是市場(chǎng)組合的sharpe ratio,portfolio A的sharpe ratio等于1,是不可能達(dá)到的,所以A不可能。
