18****05
2021-06-28 14:39老師，這一題的解析麻煩幫忙解釋一下呢，沒懂。我這邊理解的是題目中求的是利率風(fēng)險敞口最大，主要是指價格風(fēng)險，選項(xiàng)a資本利得主要是通過差價來獲得，所以選a
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1個回答
Danyi助教
2021-06-28 15:29
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
這里source of return主要分為兩大部分：1.coupon和coupon reinvestment。2. capital gain/loss。
但是capital gain/loss只有在到期前賣出才會有，這道題的題干說的是持有至到期，因此不存在capital gain/loss。到期收到的就是面值，不受利率影響。因此只有期間收到的coupon和coupon reinvestment才會受到利率的影響
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