阮同學(xué)
2018-05-08 12:05在Portfolio，兩個資產(chǎn)，lowest expected standard deviation和least amount of risk reduction的區(qū)別是？主要是least amount of risk reduction是指什么？
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1個回答
張瑋杰助教
2018-05-08 14:32
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同學(xué)你好，前面一個說的是波動最小，說明風(fēng)險不是很大，第二個是說風(fēng)險減縮的程度比較小，不能說明到底這兩個哪個風(fēng)險大哪個風(fēng)險小，。
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追問
那風(fēng)險縮減程度最小的，怎么考慮？
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追答
同學(xué)你好，風(fēng)險縮減最小，打個比方，你準(zhǔn)備建立一個portfolio，原先有一個資產(chǎn)在，但是想做一下分散化，就再加一個資產(chǎn)，但是這個資產(chǎn)本身的beta或者相關(guān)性的原因?qū)е逻@個資產(chǎn)不能減少風(fēng)險，還有可能增加，就是風(fēng)險縮減小了。
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