Shanshan
2021-06-28 17:03請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要用哪個(gè)公式看呢？2和3不是在outcome 2也一樣return嗎，為什么是perfectly negative related呢
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-06-29 00:50
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
基于表格給出的數(shù)據(jù)，主要研究相關(guān)系數(shù)的大小，然后影響到投資組合分散化效果。Asset 1 2 3 代表的是3組隨機(jī)變量，outcome 1 2 3分別是隨機(jī)變量的取值，本題可以計(jì)算（35-37題目，是原版書課后題，我的解析有題號(hào)）或者不計(jì)算直接畫圖，把三個(gè)資產(chǎn)的收益用圖像進(jìn)行表示，如下圖，然后直接觀察哪兩個(gè)資產(chǎn)的相關(guān)性高，或者低。相關(guān)系數(shù)越小說(shuō)明分散化效果越好，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差將越小。
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