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2021-06-28 22:20什么是Coupon effect?Coupon Effect和Convexity effect有何區(qū)別?
所屬:CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2021-06-29 16:36
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同學(xué)你好,
coupon effect可以通過duration來理解,coupon越低,債券的 Duration越長,則債券的price sensitivity越敏感,債券的價(jià)格變化越大;
convexity effect 就是價(jià)格漲多跌少的意思
見下圖講義
