飄同學(xué)
2021-06-28 22:43老師,是不是蒙特卡洛、歷史模擬、Δ-gamma都適用于負責(zé)的二階估計?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-06-29 17:00
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
delta-gamma適用于二階。
蒙特卡洛和歷史模擬,都是全局法,也就是比較完善的方法,即使更高階也是ok的。換句話說,向下兼容,低階也可以
