飄同學(xué)
2021-06-28 22:57當(dāng)gamma很大的時(shí)候，比如期限很短，或者itm時(shí)，就要用Δ-ganma度量？反之，期限很長(zhǎng)，或者atm、otm時(shí)，就可以用Δ-normal度量？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-06-29 17:04
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，理解是可以的。
當(dāng)gamma很大的時(shí)候，如果你把他忽略，從而使用delta-normal法，這個(gè)方法計(jì)算出的var不準(zhǔn)。所以為了準(zhǔn)確一點(diǎn)，delta-gamma更好。
同理，如果gamma本身很小，使用delta-normal法和delta-gamma法，計(jì)算出的var值，其實(shí)差不多，都行
0
0
0
0
