黃同學
2021-06-28 23:04NP=(BPVt-BPVp)/ BPVs, 按理來說,BPV=PVBP,是dollar dutation,不帶有“總金額”的屬性。但是分子分母同為PVBP,相除出來,居然能是一個NP? 這個很詫異 或者,這個NP算的是notional principal的倍數(shù)? 實際還要用NP乘以portfolio的總金額。 比如,NP算出來=10,swap是20元一份,則要總共要花10*20=200元?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Kevin助教
2021-06-29 10:55
該回答已被題主采納
同學你好!
右圖的推導有點問題。不用糾結(jié)。
如果分母是BPV,那么等式左邊不是NP,而應該是合約份數(shù)。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點,煩請【點贊】。你的反饋是我們進步的動力,祝你順利通過考試~
-
追問
對啊,我也是這么覺得。。。。。 我昨天想了半天。。。。
-
追答
嗯 繼續(xù)加油哈~
