飄同學
2021-06-28 23:25老師,參數(shù)法是包括delta-normal和delta-gamma嗎?它們都要求服從正態(tài)分布嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2021-06-30 14:09
該回答已被題主采納
同學你好,包含。
參數(shù)法絕大多數(shù),就是delta-normal法。
參數(shù)法要求正態(tài)分布。
-
追問
所以,歷史模擬法、蒙特卡洛不要求正態(tài)分布吧
-
追答
對的
