小同學(xué)
2021-06-29 08:51老師好，這題現(xiàn)在又理解不懂了，自己也看不懂自己的筆記嗚嗚
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-06-29 13:39
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同學(xué)你好，這道題目考察的是自相關(guān)系數(shù)的檢驗，用的到是BPQ或者LBQ檢驗，原假設(shè)：自相關(guān)系數(shù)為0,；檢驗方法計算出BPQ和LBQ統(tǒng)計量，然后和查表值比較，如果大于查表值則拒絕原假設(shè)，則說明自相關(guān)系數(shù)顯著區(qū)別于0。如果不拒絕原假設(shè)，則說明自相關(guān)系數(shù)不顯著區(qū)別于0，那么如果在均值為0，方差穩(wěn)定的條件下，就可以說這個時間序列是白噪聲。另外，BP和LBQ統(tǒng)計量服從的是卡方分布，所以你要查的是卡方分布表。
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追問
原假設(shè)不是自相關(guān)系數(shù)為零嗎？如果fail to reject的話，為什么還能證明是白噪聲呢（選項A）？
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追答
如果不能拒絕原假設(shè)，則說明傾向于接受原假設(shè)，也就是自相關(guān)系數(shù)不顯著區(qū)別于0，白話一點（不嚴謹?shù)恼f法），就是自相關(guān)系數(shù)為0. 那么是符合白噪聲無序列自相關(guān)的要求的。在均值為0，和方差穩(wěn)定的前提下，自相關(guān)系數(shù)為0，那么自然就是白噪聲了。
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