鄧同學(xué)
2021-06-29 10:33老師好,課后題。疑問已經(jīng)寫在截圖里面了,修正久期(有效久期)不是總和嗎?為什么還會出現(xiàn)兩個相加的??謝謝
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1個回答
Nicholas助教
2021-06-29 18:04
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同學(xué),下午好。
我們通常說的麥考利久期和修正久期是針對基準(zhǔn)收益率變動導(dǎo)致債券價格變動的,而Spread duration是專門針對超過基準(zhǔn)之上的spread的部分。因此如果題目拆開兩部分描述,并且分別給出了利差久期和麥考利久期的,我們應(yīng)當(dāng)分開考慮。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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