陳同學(xué)
2021-06-29 10:41left skewness應(yīng)該是極端正數(shù)比負(fù)數(shù)大而不是正數(shù)比負(fù)數(shù)多吧
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-06-29 11:36
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
不是的，左尾出現(xiàn)極端指的概率較低，但絕對(duì)值較大，右尾出現(xiàn)極端值概率高，絕對(duì)數(shù)值較小。
這里可以用實(shí)際舉例說(shuō)明，如果我們研究的收益率，它服從左偏，那么損失50~100%概率較小，但是對(duì)應(yīng)的絕對(duì)值較大，而發(fā)生收益5~10%的概率較大，絕對(duì)值較小。
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