孫同學(xué)
2021-06-29 18:11題中涉及的α和β，和資本市場理論中那個αβ系數(shù)說的是一個東西嗎？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2021-06-30 13:43
該回答已被題主采納
└(^o^)┘同學(xué)你好，
Beta
1 截圖中的斜率是Beta，是資產(chǎn)超額收益和市場組合超額收益兩組隨機(jī)變量（分別是X和Y軸）進(jìn)行回歸之后的結(jié)果，是對單個資產(chǎn)的計(jì)算然后確定了一個具體數(shù)值Beta。
2 在CAPM中，我們討論的是根據(jù)資產(chǎn)承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險的多少然后給予一定的風(fēng)險補(bǔ)償，X和Y軸分別是Beta和E(R)，在1中確定的具體的數(shù)值Beta可以在CAPM模型中對應(yīng)X橫坐標(biāo)一個點(diǎn)，然后我們可以找到對應(yīng)的收益率。
Alpha
1 截圖中的alpha表示截距
2 CAPM中的截距是Rf，沒有alpha這個字母
為乘風(fēng)破浪的你【點(diǎn)贊】??讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持！～
0
0
0
0
