loveshihongyu
2021-06-29 21:18老師您好， 這是fixed income的下午題， 我認(rèn)為correlation with model decrease, 才更有可能出現(xiàn)極端值， 從而解決tail risk concern. 可是答案是相反的， 麻煩解答一下， 謝謝
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-06-30 17:03
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同學(xué)，下午好。
這個(gè)題，問(wèn)為了解決G同學(xué)尾部風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)心，P同學(xué)應(yīng)該推薦把預(yù)期的相關(guān)性怎么調(diào)整。
如果出現(xiàn)尾部風(fēng)險(xiǎn)，意味著金融危機(jī)的蔓延，所有的資產(chǎn)都會(huì)下跌，所有資產(chǎn)都下跌，因此他們的相關(guān)性會(huì)變高，所以模型中應(yīng)該假設(shè)資產(chǎn)的相關(guān)性變高。
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