劉同學(xué)
2018-05-08 16:03An analyst is estimating a value for an infrequently traded double B bond with 8 years to maturity, an annual coupon of 9% The following are the yields to maturity for more liquid double B bonds: : ? 5.5% coupon, 10 years to maturity, yielding9.40%. 6.5% coupon, 7years to maturity, yielding 7%. The infrequently traded bond is most likely trading at: A Par value. B A discount to par value. C A premium to par value. 這題是什么原理呢？很陌生
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1個(gè)回答
Paul助教
2018-05-08 17:51
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同學(xué)你好，這題考察的是matrix price，就是用線性插補(bǔ)的方法定價(jià)，具體計(jì)算可以看下答案和相關(guān)的課件，在我們估值的那個(gè)reading里
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追問
他題干給了一個(gè)8年的一個(gè)9年的一個(gè)10年的，但是問的并沒有說問哪年的怎么辦？
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追答
同學(xué)你好，根據(jù)題干，已知的是10年和7年的，我們需要求的是8年的。
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