陶同學(xué)
2021-06-29 22:04請(qǐng)問(wèn)老師o(wú)ptimal risky portfolio不應(yīng)是CAL與EF的切點(diǎn)?怎么會(huì)是CML與EF的切點(diǎn)?
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-06-30 14:23
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└(^o^)┘同學(xué)你好,
CML可以看做是一條特殊的CAL線。
因?yàn)橥顿Y者們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有不同的預(yù)期,以至于我們有無(wú)數(shù)條optimal CAL,此時(shí)我們提出了“同質(zhì)假設(shè)”,將這無(wú)數(shù)條optimal CAL化成了唯一一條CML。
為乘風(fēng)破浪的你【點(diǎn)贊】??讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持!~
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回復(fù)133****3013:如有疑問(wèn)請(qǐng)?zhí)釂?wèn),因?yàn)樵u(píng)論不推送給我 -
回復(fù)Evian, CFA:CML的所有結(jié)論都有前提假設(shè):同質(zhì)預(yù)期 -
回復(fù)Evian, CFA:那怎么知道什么時(shí)候說(shuō)的是CAL什么時(shí)候說(shuō)的是同質(zhì)預(yù)期下的CML?題目中也沒(méi)說(shuō)明需要考慮同質(zhì)預(yù)期啊.
