飄同學(xué)
2021-06-29 22:48老師,為什么var=2?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-06-30 16:36
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同學(xué)你好,
因?yàn)閂AR值表示的就是一種極端損失值呀,比如95%VAR=100意思就是95%的置信水平,資產(chǎn)的極端損失值是100,所以這里股票的extreme move就代表著股票的VAR值
所以這里不需要進(jìn)行什么轉(zhuǎn)換,其實(shí)就是var的概念問題
