RON
2021-06-30 00:38B選項VAR(10%)的圖不應該這么畫嗎?對比VAR(95%)
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-06-30 16:42
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同學你好,一般來說顯著性水平α(significance level)取值都比較小。這里的10%表示的是顯著性水平。
90%是置信水平。和95%對應
