陳同學(xué)
2021-06-30 00:41你好，原版書后題第66頁(yè)第25.26兩題，我不是很理解，是不是這樣理解的：25.A說(shuō)殘差項(xiàng)沒有系列相關(guān)，也就是說(shuō)沒有自相關(guān)，但是從自回歸（表二）檢驗(yàn)，由于檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量t值4個(gè)，有兩個(gè)大于5%顯著性水平下的關(guān)鍵值1.97，即有兩個(gè)是在右側(cè)，由于是顯著性檢測(cè)，雙尾檢驗(yàn)，拒絕域在兩側(cè)，所以就拒絕原假設(shè)（兩個(gè)殘差之間的自回歸系數(shù)就不能等于0），所以就有自回歸現(xiàn)象。而C是指自回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)誤吧，即1/根號(hào)N，所以選C，而26題，對(duì)于均值復(fù)歸，但不是檢驗(yàn)AR中b1不等于1，就是均值復(fù)歸，那從25題已經(jīng)得到結(jié)論，他們存在自相關(guān)想象了，過(guò)去的一期解釋現(xiàn)在的一期，那這自相關(guān)和均值復(fù)歸我又混起來(lái)了，他們是不同檢驗(yàn)嗎
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-06-30 09:38
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同學(xué)你好！
1.25題A和C理解正確。
2.26題，計(jì)算出均值復(fù)歸水平即可，會(huì)向均值復(fù)歸水平靠攏。
3.自相關(guān)和均值復(fù)歸是不同的。AR模型三大假設(shè)：無(wú)序列自相關(guān)，協(xié)方差平穩(wěn)，無(wú)條件異方差。自相關(guān)檢驗(yàn)對(duì)應(yīng)的是無(wú)序列自相關(guān)，均值復(fù)歸對(duì)應(yīng)的是協(xié)方差平穩(wěn)。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過(guò)考試~
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追問
你好，原版書后題第67頁(yè)，我一直不理解：這里表二內(nèi)容中，既然有了DW值1.9677，這個(gè)就是檢驗(yàn)殘差項(xiàng)自相關(guān)，即2*（1-r）,，為什么表里還有那么多l(xiāng)ag，還用t檢驗(yàn)嗎？這里幾個(gè)lag，也是檢驗(yàn)殘差項(xiàng)自相關(guān)？
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追答
同學(xué)你好！
AR模型DW檢驗(yàn)失效，檢驗(yàn)序列自相關(guān)只能用滯后項(xiàng)的t檢驗(yàn)。 -
追問
也就是說(shuō)三大假設(shè)，對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)分別是自相關(guān)用DW，協(xié)方差平穩(wěn)用DF，條件異方差用DF-EG，但是我總是把自回歸和多元回歸混起來(lái)，多元回歸也有自相關(guān)和條件異方差，
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追問
你好，那AR這里表二給的DW值，是干擾項(xiàng)，DW只能用于多元回歸自相關(guān)檢驗(yàn)吧
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追答
同學(xué)你好！
DW用于檢驗(yàn)除AR模型外的序列值相關(guān)。
DF沒錯(cuò)。
DF-EG是檢驗(yàn)兩組時(shí)間序列是否協(xié)整的。
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