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2021-06-30 08:11請問老師，押卷第55題c,d怎么判斷？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-06-30 13:32
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同學(xué)你好，
long straddle，是買看漲買看跌。所以收益是：max(ST-K,0)+max(K-ST,0).
short，就是賣看漲賣看跌。所以收益是：-max(ST-K,0)-max(K-ST,0).
當(dāng)ST=30時，收益=0-2=-2。
當(dāng)ST=33時，收益=-1-0=-1。
當(dāng)ST=36時，收益=-4-0=-4。
long strangle，是買高看漲，買低看跌。所以收益是：max(ST-35,0)+max(30-ST,0).
short，就是賣看漲，賣看跌。所以收益是：-max(ST-35,0)-max(30-ST,0).
當(dāng)ST=30時，收益=0-0=0。
當(dāng)ST=33時，收益=0-0=0。
當(dāng)ST=36時，收益=-1-0=-1。
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