邱同學(xué)
2018-05-08 17:37stand alone investment是什么,為什么sharp ratio不能很好的衡量它
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1個回答
Irene助教
2018-05-08 18:10
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同學(xué)你好。
這個結(jié)論是要看語境的。請問,你是在哪里看到sharpe ratio不能衡量stand-alone investment?
原版書原話:The Sharpe ratio is primarily a risk-adjusted performance measure for stand-alone investments, 因為sharpe ratio 沒有考慮資產(chǎn)之間的相關(guān)性。
但是如果是整個portfolio的sharpe ratio,那么當(dāng)然對于組合中的單個資產(chǎn)沒有辦法很好地衡量了。
