劉同學
2021-06-30 16:56請問老師,這道例題怎么做?課程視頻里略過了,可能太簡單。但我還是不會呢。請老師幫我說一下過程吧。
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-06-30 17:48
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同學你好,這道題目求的是組合的預期損失,預期損失并不考慮違約相關性,所以總的組合預期損失就是各資產的預期損失的線性加總,也就是EL_x +EL_Y=0.2*1*40%+5*0.3*0.6=0.98 million。其中,EL=EAD*PD*LGD。
