趙同學(xué)
2021-06-30 23:54老師您好，key rate 01的公式P新-P老 我有點(diǎn)不太理解為什么這么計(jì)算，能解釋一下這個(gè)含義嗎
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-07-01 11:12
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同學(xué)你好，
這里就是正常的債券價(jià)格變動(dòng)量的計(jì)算。
deltaP=-d*P0*deltaY
期中當(dāng)利率變動(dòng)為0.01%的時(shí)候，計(jì)算出的d，就是KR的duration。
deltaP，就是價(jià)格的變動(dòng)量，也就是P新-P舊，
即最開始的利率對應(yīng)P0【也就是P老】，隨著利率變化，會(huì)得到新的價(jià)格P新
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