薛同學(xué)
2021-07-01 09:25請(qǐng)問(wèn)第二題的A選項(xiàng),講義上寫的是更高的volatility是narrower corridor width,但是答案寫的是實(shí)際上應(yīng)該更寬,那我應(yīng)該記哪個(gè)
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2021-07-05 17:32
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同學(xué)你好,這個(gè)是要看是否考慮交易成本,在不考慮交易成本的情況下,更大的波動(dòng)率是要把range設(shè)定的窄一些;如果考慮交易成本的話那么波動(dòng)率上升是要讓range設(shè)寬一些的,否則頻繁的再平衡會(huì)導(dǎo)致交易成本高昂
