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2021-07-01 12:37請(qǐng)問(wèn)老師，押卷第81題s²為什么不是×(-0.06%)²？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-07-01 15:06
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
站在t天的角度而言，最新的數(shù)據(jù)就是t-1天的數(shù)據(jù)，包括收益和標(biāo)準(zhǔn)差，如果t天當(dāng)前的 收益也知道的話，那就可以用這個(gè)數(shù)據(jù)了，
EWMA模型中輸入的數(shù)據(jù)都是最新的，如果同時(shí)存在t和t-1天的收益的話，我們用比較新的t天的數(shù)據(jù)哦
不過(guò)這道題的答案解析有些數(shù)字是錯(cuò)誤的，把新的計(jì)算過(guò)程寫給你呀，如下
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追問(wèn)
請(qǐng)問(wèn)老師，EWMA公式中等號(hào)右邊波動(dòng)率和收益都是對(duì)應(yīng)n-1，在應(yīng)用過(guò)程中只要遵循代入最新數(shù)據(jù)即可？
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追答
理論上用n-1的數(shù)據(jù)，但在實(shí)際應(yīng)用中基本上都是帶最新數(shù)據(jù)
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