簡(jiǎn)同學(xué)
2021-07-01 13:49老師，JB test是屬于哪個(gè)視頻 我怎么找不到了
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-07-01 15:43
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，JB檢驗(yàn)是用于檢驗(yàn)分布是否是正態(tài)分布，在Measuring Returns,Volatility, and Correlation這一章里面。
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追問(wèn)
老師可以幫忙詳細(xì)說(shuō)一下power law怎么理解，什么場(chǎng)景怎么應(yīng)用嗎
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追答
冪律可以用來(lái)檢驗(yàn)分布的正態(tài)性。正態(tài)分布的正態(tài)分布的峰度是常峰態(tài)，所以尾部形態(tài)不是肥尾，那么當(dāng)取值越偏離均值的時(shí)候，對(duì)應(yīng)數(shù)值被取到概率應(yīng)該迅速衰減。如果衰減的速度較慢，則可以證明原分布具有肥尾的特點(diǎn)，這是冪律的核心思想。具體見(jiàn)附圖，，橫軸表示的是離均值x 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差，x 越大說(shuō)
明數(shù)字越極端。Y 軸表示的是lnP（X>x）的大小，如果概率越小，這個(gè)函數(shù)也就越小。
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