馬同學(xué)
2021-07-01 16:33老師好,想問為什么I/Y算出來的利率是和一年內(nèi)coupon payment的頻率相匹配的。比如,一年付息2次,年化利率就是I/Y*2;如果一年付息4次,那年化利率就是I/Y*4;如果一年付息一次,I/Y就是年化利率。
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1個回答
Adam助教
2021-07-01 17:46
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同學(xué)你好,這個是債券合約的默認(rèn)約定。
復(fù)利方式,與付息頻率保持一致。
當(dāng)然這只是一般情況下,特殊情況也是存在的,比如一年付息兩次,利率是連續(xù)復(fù)利。這要看具體說明。
