馬同學(xué)
2021-07-02 00:40根據(jù)公式DV01KEY=DP/DY,不是應(yīng)該*0.0001么,為什么沒(méi)有乘
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-07-02 13:42
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同學(xué)你哈,你說(shuō)的是下面這個(gè)公式吧。
是要乘以0.0001的。
答案也是這么做的:1/10000,其實(shí)就是0.0001.
由于這道題給到的利率變化量deltay 是 one basis point shift 。也就是0.0001.
所以約掉了。
對(duì)應(yīng)的價(jià)格變動(dòng)量,其實(shí)就是DV01
