1個回答
Galina助教
2018-05-09 19:03
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ATM因為價格變動的頻率快，動態(tài)對沖要經(jīng)常調(diào)倉，調(diào)倉成本高。
只有這個是符合動態(tài)對沖的定義。
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追問
老師，這題正確答案是B。。
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追答
呃，不好意思。我沒仔細(xì)看題，只看了動態(tài)對沖。實在抱歉
interest cost是融資成本。deep ITM最貴，所以融資成本最高。
另一種常考的是balance cost，就是我說的：ATM因為價格變動的頻率快，動態(tài)對沖要經(jīng)常調(diào)倉，調(diào)倉成本高。
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