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Wendy助教
2018-05-09 17:49
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同學你好。這題主要是對題干的理解上，Assuming that the implied volatility at EUR30 is used to conduct the valuation，用一個在ATM（從圖形中也可看出執(zhí)行價格是30）的波動率來計算選項期權的價值，哪個會被高估。只能是C
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追問
in the money put執(zhí)行價格也是高于30，波動率也是偏小的，這個不也是高估嗎？
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追答
同學你好，不好意思，我看錯了。這題是B也可以的
你看的這版應該是17年的。17年的協(xié)會練習題，進行了大量的修正。你看的這個應該是17年上半年協(xié)會錯誤的這一版，它在17年4、5月，修訂了一版。你可以找來這個版本進行學習。
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