珠同學
2021-07-02 10:3965題沒聽懂啊 從相關系數(shù)開始就不懂了 能麻煩助教老師講下大致思路和計算方法嗎
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-07-02 13:54
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同學你好，
這題是：信用風險，貸款組合標準差的計算。
如第i筆貸款違約，損失可以描述為L_i (1-R_i)。因此，第i筆貸款損失的概率分布包含兩個部分：在違約概率p_i的情況下?lián)p失為L_i (1-R_i)；在不違約時，概率為(1-p_i)，損失為0。這就是個典型的二項式分布。如下。
先計算貸款組合的標準差
在計算所占百分比?；喴幌戮涂梢粤?br/>
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